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type: atom
tags: [量化交易, QMT, 技术参考, 陷阱]
created: 2026-07-29
status: verified
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# QMT 策略开发最容易踩的坑

## 1. QMT 没有 after_trading() 和 after_backtest()
这两个是 JoinQuant/Ricequant 的概念。在 QMT 里只有：`init(C)` → `handlebar(C)` → `stop(C)`。如需定时执行，用 `C.run_time("funcName", "5nSecond", "2019-10-14 13:20:00")`。

## 2. 下单用 passorder() 不是 order()
QMT 没有 `C.order()`。正确用法：
```python
passorder(23, 1101, accountid, stockcode, 5, -1, volume, "策略名", 2, "", C)
#        买入 按股数                          最新价         立即发出
```

## 3. C 就是 ContextInfo
init() 和 handlebar() 的参数缩写为 C，不是 ctx、不是 context。所有文档和示例都用 C。

## 4. 板块名是中文
`C.get_stock_list_in_sector('沪深A股')` — 用客户端左侧面板显示的中文名，不是英文代码。

## 5. 收盘价用 get_market_data_ex 不是 get_full_tick
`get_full_tick` 是盘中实时快照，回测和盘后分析要用 `get_market_data_ex(['close'], [stock], end_time=date, count=N)`。

## 关联
- [[backtest-lessons]]
MDEOF

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